結論から言うと、2020/08/18時点では恐らく無理です。
多少の無茶をすれば出来るかもしれませんが、大人しく以下の手順でリンク1個作った方が早いです。

1.デスクトップ右クリック
2.新規作成 > ショートカット
3.項目の場所 (公式urlをhttps:含めてぺたり)
https://ragnarokonline.gungho.jp/
4.名前 (自分の好みで)
RagnarokOnline
5.完了

--- 以下はお好みでどうぞ ---

6.出来たショートカットを右クリック
7.プロパティ
8.[Web ドキュメント]のタブを選択
(通常プロパティ開くと恐らく最初に選択されている)
9.アイコンの変更
10.参照
11.ROのインストールフォルダに移動
(通常：C:\Gravity\Ragnarok)
12.Ragnarok.exeを選択
13.アイコンを選択しOK
14.OKを押しプロパティを閉じる
15.それっぽいのが出来る。